PENGUJIAN PASAR EFISIEN BENTUK LEMAH
DAN TINGKAT PENGEMBALIAN SAHAM
DI BURSA EFEK JAKARTA, 1998 - 2002

UPT. PERPUSTAKAAN Universitas Esa Unggul Kampus Emas UEU - Jakarta Barat
Phone	:	021-5674223, ext 282
Fax	:
E-mail	:	[email protected]
Website	:	http://library.esaunggul.ac.id
Support (Customer Service) :
[email protected]

Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:

LIVE SUPPORT

Astrid Chrisafi

! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely

Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

UEU » Master Theses » Magister Manajemen
Posted by [email protected] at 23/11/2013 21:09:52 • 1596 Views

PENGUJIAN PASAR EFISIEN BENTUK LEMAH DAN TINGKAT PENGEMBALIAN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA, 1998 - 2002

Test of Stock Market Efficiency (weak form) and stock performance 1998 - 2002 Period

Created by :
LINAYANTI TJIPTAWIDJAJA ( 1998-01-136 )

Subject:	PENGUJIAN PASAR EFISIEN BENTUK LEMAH DAN TINGKAT PENGEMBALIAN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA 1998 - 2002
Alt. Subject :	PENGUJIAN PASAR EFISIEN BENTUK LEMAH DAN TINGKAT PENGEMBALIAN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA 1998 - 2002
Keyword:	bursa efek pengujian pasar tingkat pengembalian saham

Description:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku harga saham dan kinerja saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ) selama tiga periode Pemerintahan yang berbeda. Data yang digunakan terdiri dari 30 saham yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, dipilih secara random dan hanya yang aktif diperdagangkan dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002. Metoda penelitian yang digunakan adalah metoda Run test dan metoda Analysis of Variance (ANOVA). Hasil Penelitian menggunakan RunTest menunjukkan bahwa pasar saham di Bursa Efek Jakarta selama sekitar 5 tahun sejak orde baru berakhir, adalah tidak efisien walaupun dalam bentuk yang lemah, baik secara keseluruhan periode maupun ketiga penggalan waktu dengan pimpinan pemerintahan yang berbeda. Analisa kinerja bursa saham dengan menggunakan Analisysis of Variance menunjukkan bahwa pada level signifikan 1% dan 5 %, tidak ada perbedaan tingkat pengembalian saham di BEJ diantara 3 periode dengan pimpinan pemerintahan yang berbeda.

Alt. Description

This study was aimed to analyze the behavior of stock prices and its performance in The Jakarta Stock Exchange (JSX) within the three different presidential period post the Soeharto era. The data used in this analysis consists of 30 stocks of JSX listed company stocks that were actively traded since 1998 until 2002. Methods Analysis used were Run Test and Analysis of Variance (Anova). The results were that the stock market showed inefficiency though in a weak-form, in both overall period and the three segmented time frame of leadership. Performance of Stock Exchange used Anova show that there are no differences in Stock Return in the JSX at the significance level of 1% and 5% among the three periods of different leadership era.

Date Create	:	23/11/2013
Type	:	Text
Language	:	Indonesian
Identifier	:	UEU-Master-199801136
Collection ID	:	199801136

Rights :
Copyright @2013 by UEU Library. This publication is protected by copyright and per obtained from the UEU Library prior to any prohibited reproduction, storage in a re transmission in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, reco For information regarding permission(s), write to UEU Library

Publication URL :
https://digilib.esaunggul.ac.id/pengujian-pasar-efisien-bentuk-lemahdan-tingkat-pengembalian-sahamdi-bursa-efek-jakarta-1998--2002-1093.html

[ Free Download - Free for All ]